同业基金的风险承受能力如何评估?
燕全安
宁愿跑起来被拌倒无数次，也不愿规规矩矩走一辈子。就算跌倒也要豪迈的笑。
风险承受能力评估指标：
- 风险承受能力指标 (CAP): CAP 是风险承受能力评估中用于衡量投资组合承受风险的能力指标。 CAP 值越接近 1，表示投资组合承受风险的能力越强。
- 最大可接受风险 (VaR)： VaR 是在任何 given 时间段内的最大可能损失。
- 最大暴露率 (Max Exposure)： Max Exposure 是在任何 given 时间段内的最大投资组合价值。
评估风险承受能力的方法：
- 确定投资组合的风险承受能力目标。 这可以是基于投资者的风险偏好、财务目标或其他因素。
- 选择合适的风险承受能力指标。 不同的指标适用于不同的投资组合类型和风险承受能力。
- 计算投资组合的 CAP。 您可以使用各种软件工具或公式来计算 CAP。
- 比较投资组合的 CAP กับ目标 CAP。 如果投资组合的 CAP 低于目标 CAP，则可能需要调整投资组合。
- 考虑其他风险因素。 除了 CAP 之外，还考虑其他风险因素，例如市场风险、信用风险和投资管理风险。
风险承受能力评估的意义：
- 了解投资组合的承受风险能力。
- 确定需要多少风险来实现目标投资组合。
- 识别需要采取的风险管理措施。
- 评估投资组合是否符合投资者的风险偏好。
