如何评估资产组合的回报?

评估资产组合回报的方法

1. 回报率分析
2. 资本资产定价模型 (CAPM)
3. 投资组合分析
4. 风险调整分析

回报率分析

• 评估资产组合的回报率与市场回报率的差异。
• 比较不同资产组合的回报率，以确定最具回报的组合。

资本资产定价模型 (CAPM)

• 确定资产组合中不同资产的期望回报率。
• 确定市场风险溢价，即市场回报率高于无风险回报率。
• 计算资产组合的期望回报率。

投资组合分析

• 评估资产组合的结构和投资组合。
• 确定组合中不同资产的权重。
• 确定组合的风险和回报平衡。

风险调整分析

• 评估资产组合对市场风险的敏感性。
• 确定如何调整组合以降低风险，同时保持回报。
• 确定如何调整组合以增加回报。